Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαράλαμπο Πασσαλίδη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:
"Asymptotics for aggregated interdependent multivariate subexponential claims with general investment returns"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
🏛️ Αίθουσα ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Σοφούλης|Κτίριο Προβατάρη| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Καρλόβασι | Σάμος
💻 Διαδικτυακά μέσω Zoom:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
This paper investigates asymptotic estimates for the entrance probability of the discounted aggregate claim vector from a multivariate renewal risk model into some rare set. We provide asymptotic results for the entrance probability on both fiite andinfiite time horizons under various assumptions regarding the stochastic price process of the investment portfolio, the distribution class of claim vectors, and the dependence structure among the claim vectors. We note that the main results extend beyond the class of multivariate regular variation. Furthermore, we introduce two dependence structures to model the dependence among the claim vectors. The immediate consequence of the main results is the asymptotic estimates of the ruin probabilities on fiite and infiite time horizons.
