Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαράλαμπο Πασσαλίδη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:
"MULTIVARIATE STRONG SUBEXPONENTIAL DISTRIBUTIONS: PROPERTIES AND APPLICATIONS"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
🏛️ Αίθουσα ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Σοφούλης|Κτίριο Προβατάρη| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Καρλόβασι | Σάμος
💻 Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
In this paper we introduce and study the classes of multivariate strong and strongly subexponential distributions. Some first properties are verified, as for example a type of multivariate analogue of Kesten’s inequality, the closure property with respect to convolution, and the conditional closure property with respect to convolution roots. Next, we establish the the single big jump principle for the randomly stopped sums, under the assumption that the random vectors in the summation belong to the class of multivariate strong subexponential distributions. Here the conditions of the counting random variable are weaker in comparison with them in multivariate subexponential class. Further, we establish uniform asymptotic estimates for the precise large deviations in multivariate set up, both for random and non-random sums, when the distribution of the summands belongs to the class of multivariate strongly subexponential distributions. Finally, we provide an application to a non-standard risk model, with independent and identically distributed claim vectors, from the class of multivariate strong subexponential distributions and in the presence of constant interest force. More concretely, the common counting process of the claim vectors constitutes from inter-arrival times, that are independent but not necessarily identically distributed. Under some additional condition, on the ’heavyness’ of the counting process tail, we establish a uniform asymptotic estimate for the finite time ruin probability in this model.
