Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαλιδιά Νίκο, Διευθυντή Εργαστηρίου Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:
"A FAIRER PRICE THAN BLACK–SCHOLES: DISCRETE-TIME HEDGING IN OPTION VALUATION"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
💻 Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
The Black–Scholes model defines the fair price of a European call through continuous-time replication. In this talk, we propose a fairer price: a valuation based on a feasible hedging portfolio rebalanced in discrete time rather than continuously. This is not a binomial-trinomial-type approximation, but an alternative pricing principle developed within the same market setting. Because it is tied to implementable trading, the proposed price is more relevant for practice than the Black–Scholes fair price. The framework also produces the corresponding Greeks and an implied volatility consistent with discrete-time hedging. The same framework also extends naturally to path-dependent options and to multi-asset options.
