Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Δημήτριο Κωνσταντινίδη, Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο: 

"UNIFORM ASYMPTOTICS FOR A MULTIDIMENSIONAL RENEWAL RISK MODEL WITH MULTIVARIATE SUBEXPONENTIAL CLAIMS"

Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

🏛️ Αίθουσα ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Σοφούλης|Κτίριο Προβατάρη| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Καρλόβασι | Σάμος
💻 Διαδικτυακά μέσω Zoom:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102

Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
In this paper, we investigate a multidimensional risk model driven by a common renewal process under a constant force of interest. The claim sizes generated by each line of business are independent and identically distributed random vectors with possibly dependent components, and their common distribution belongs to the class of multivariate subexponential distributions. We derive locally uniform asymptotic estimates for the probability that discounted aggregate claims enter certain ‘rare sets’, and extend these to uniform estimates over all time horizons under some extra mild conditions. As a direct application, we obtain uniform estimates for the finite-time ruin probability defined using various ruin sets. Additionally, we provide examples of distributions belonging to these multivariate heavy-tailed classes, which are not limited to the case of multivariate regular variation.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαράλαμπο Πασσαλίδη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,  με τίτλο:

"Asymptotics for aggregated interdependent multivariate subexponential claims with general investment returns"

Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

🏛️ Αίθουσα ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Σοφούλης|Κτίριο Προβατάρη| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Καρλόβασι | Σάμος
💻 Διαδικτυακά μέσω Zoom:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102

Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
This paper investigates asymptotic estimates for the entrance probability of the discounted aggregate claim vector from a multivariate renewal risk model into some rare set. We provide asymptotic results for the entrance probability on both fiite andinfiite time horizons under various assumptions regarding the stochastic price process of the investment portfolio, the distribution class of claim vectors, and the dependence structure among the claim vectors. We note that the main results extend beyond the class of multivariate regular variation. Furthermore, we introduce two dependence structures to model the dependence among the claim vectors. The immediate consequence of the main results is the asymptotic estimates of the ruin probabilities on fiite and infiite time horizons.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Κώστα Σμαραγδάκη, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:

"A DEEP IMPLICIT-EXPLICIT MINIMIZING MOVEMENT METHOD FOR PARTIAL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS, WITH APPLICATION TO OPTION PRICING IN JUMP-DIFFUSION MODELS"

Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, διαδικτυακά, και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
 Zoom Meeting https://aegean-gr.zoom.us/j/99996611729 ... 8PpV1X8K.1
Meeting ID: 999 9661 1729
Passcode: 582104

Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
ABSTRACT. We develop a novel deep learning approach for solving partial integro-differential equations (PIDEs) in high dimensions, involving diffusion and drift terms. To showcase its practicality and versatility, the methodology is presented for the specific challenge of pricing European basket options written on assets that follow jump-diffusion dynamics. The option pricing problem is formulated as a partial integro-differential equation, which is approximated via a new implicit-explicit minimizing movement time-stepping approach, involving approximation by deep, residual-type Artificial Neural Networks (ANNs) for each time step. The integral operator is discretized via two different approaches: (a) a sparse-grid Gauss–Hermite approximation following localised coordinate axes arising from singular value decompositions, and (b) an ANN-based high-dimensional special-purpose quadrature rule. Crucially, the proposed ANN is constructed to ensure the appropriate asymptotic behavior of the solution for large values of the underlyings and also leads to consistent outputs with respect to a priori known qualitative properties of the solution. The performance and robustness with respect to the dimension of these methods are assessed in a series of numerical experiments involving the Merton jump-diffusion model, while a comparison with the deep Galerkin method and the deep BSDE solver with jumps further supports the merits of the proposed approach.

Η τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 – 18:00 στον χώρο πολιτισμού Δήμου Δυτικής Σάμου – αίθουσες πρώην τελωνείου, στο Καρλόβασι Σάμου. 

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος [email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.] έως και τη Δευτέρα 10/11/2025 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Έντυπο ΔΑΣΤΑ
4. Φόρμα Συγκατάθεσης ΣΑΠΑ
5. Αίτηση έγκρισης απονομής Δ.Μ.Σ. (αν δεν έχει ήδη κατατεθεί)
6. Απόδειξη καταβολής αντιτίμου για περγαμηνή (προαιρετικό)
7. Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο εδώ.