Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαλιδιά Νίκο, Διευθυντή Εργαστηρίου Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:
"MODEL-FREE PRICING AND DYNAMIC TRADING"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
💻 Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
These lecture slides provide a concise introduction to option pricing and hedging, moving from classical no-arbitrage arguments to modern model-free methods. Starting from payoff representations and basic bounds, the material develops the arbitrage-free pricing interval for derivatives and shows how additional traded instruments tighten these bounds. A central theme is the formulation of static super- and sub-hedging as linear programming problems, highlighting the link between convex analysis, market quotes, and robust valuation without committing to a specific probabilistic model. The slides then bridge to dynamic trading and risk-based perspectives, including illustrative discussions of Value-at-Risk (VaR) and Conditional Value-at-Risk (CVaR). Overall, the presentation is aimed at graduate students and researchers seeking a structured, computation-friendly overview of robust derivative pricing and hedging under minimal assumptions.
