Select your language
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαλιδιά Νίκο, Διευθυντή Εργαστηρίου Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:
"A FAIRER PRICE THAN BLACK–SCHOLES: DISCRETE-TIME HEDGING IN OPTION VALUATION"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
💻 Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
The Black–Scholes model defines the fair price of a European call through continuous-time replication. In this talk, we propose a fairer price: a valuation based on a feasible hedging portfolio rebalanced in discrete time rather than continuously. This is not a binomial-trinomial-type approximation, but an alternative pricing principle developed within the same market setting. Because it is tied to implementable trading, the proposed price is more relevant for practice than the Black–Scholes fair price. The framework also produces the corresponding Greeks and an implied volatility consistent with discrete-time hedging. The same framework also extends naturally to path-dependent options and to multi-asset options.
ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις ειδικεύσεις:
1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)
2. Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ)
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: πρόσκληση
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την 30η-06-2026 και ώρα 23:59.
Πληροφορίες:
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Email:
Τηλ.: 22730 82310 - 22730 82024
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χαράλαμπο Πασσαλίδη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με τίτλο:
"MULTIVARIATE STRONG SUBEXPONENTIAL DISTRIBUTIONS: PROPERTIES AND APPLICATIONS"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 20:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
🏛️ Αίθουσα ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Σοφούλης|Κτίριο Προβατάρη| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Καρλόβασι | Σάμος
💻 Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
In this paper we introduce and study the classes of multivariate strong and strongly subexponential distributions. Some first properties are verified, as for example a type of multivariate analogue of Kesten’s inequality, the closure property with respect to convolution, and the conditional closure property with respect to convolution roots. Next, we establish the the single big jump principle for the randomly stopped sums, under the assumption that the random vectors in the summation belong to the class of multivariate strong subexponential distributions. Here the conditions of the counting random variable are weaker in comparison with them in multivariate subexponential class. Further, we establish uniform asymptotic estimates for the precise large deviations in multivariate set up, both for random and non-random sums, when the distribution of the summands belongs to the class of multivariate strongly subexponential distributions. Finally, we provide an application to a non-standard risk model, with independent and identically distributed claim vectors, from the class of multivariate strong subexponential distributions and in the presence of constant interest force. More concretely, the common counting process of the claim vectors constitutes from inter-arrival times, that are independent but not necessarily identically distributed. Under some additional condition, on the ’heavyness’ of the counting process tail, we establish a uniform asymptotic estimate for the finite time ruin probability in this model.
Η τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στο Καρλόβασι Σάμου.
Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος [email:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Έντυπο ΔΑΣΤΑ
4. Φόρμα Συγκατάθεσης ΣΑΠΑ
5. Αίτηση έγκρισης απονομής Δ.Μ.Σ. (αν δεν έχει ήδη κατατεθεί)
6. Απόδειξη καταβολής αντιτίμου για περγαμηνή (προαιρετικό)
7. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο εδώ.
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», και των εργαστηρίων «Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων» και «Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών», οργανώνεται σεμιναριακή διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Dr. Yiannis Kamarianakis, Research Director, Data Science Group, Institute of Applied and Computational Mathematics, FORTH, με τίτλο:
"Risk prediction models with high dimensional data: adaptive shrinkage with subagging"
Η σεμιναριακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 19:00 και είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
💻 Σένδεσμος Διαδικτυακής Αίθουσας:
https://aegean-gr.zoom.us/j/97072796812?pwd=7tJZHGMSw4Ga92imW9bwknVDWGFYoQ.1
Meeting ID: 970 7279 6812
Passcode: 392102
Παραθέτουμε το abstract της σεμιναριακής διάλεξης:
This lecture discusses simultaneous parameter estimation and variable selection within the framework of logistic regression.
Motivated by a challenging application, namely the development of a screening tool for dyslexia based on eye-tracking, we first focus on predicting low-dimensional binary outcomes when the number of events is small compared with the number of regression coefficients. Under these circumstances, overfitting and reduced predictive accuracy may be severe. We introduce subsampling-based adaptive ridge (SARIDGE), a novel two-stage penalization framework in which subsampling is used to identify a set of relevant variables, which is then carried forward for estimation, with adaptive penalties defined by the magnitudes of the first-stage estimates. An extensive simulation study shows that SARIDGE delivers consistent gains in risk prediction and coefficient estimation accuracy compared with numerous penalized and stepwise estimators across a variety of settings. In the motivating application, the proposed methodology outperforms Random Forests and Support Vector Machines in terms of interpretability while also achieving superior predictive accuracy.
